Ogni file in un sistema UNIX per poter essere eseguito necessita del bit flag di esecuzione, che dice al sistema che il file può essere eseguito.
Per prima cosa quindi impostiamo il flag:
chmod +x filename.sh
La stessa cosa può essere anche fatta da interfaccia grafica: click con il destro sul file, quindi selezioniamo la tab permessi dal menu delle proprietà ed aggiungiamo il permesso ad essere eseguito.
A questo punto possiamo eseguire il file, semplicemente:
./filename.sh
eventualmente diamo anche sudo a seconda di cosa stiamo facendo.